Kronos：第一个专门看K线的基础模型

量化圈多了个新武器。Kronos 是一个专门在金融市场「语言」上预训练的基础模型——K 线，就是那个显示开盘、最高、最低、收盘和成交量的蜡烛图。在 45 个全球交易所的 120 亿条 K 线记录上预训练。现在 GitHub Trending 上每天 600+ 星。

核心洞察：金融时间序列不是天气数据，也不是网页流量。蜡烛图编码了一种独特的视觉和统计语言，通用时序模型完全抓不住。Kronos 做了一个专用 tokenizer，把连续的市场数据离散化成 token 序列，同时保留价格动态和交易活动模式。然后用 decoder-only transformer 在这种 token 化的市场语言上做自回归预训练。

效果很猛。在 benchmark 数据集上，Kronos 的价格预测 RankIC 比最好的时序基础模型高 93%，比最好的非预训练基线高 87%。波动率预测 MAE 低 9%。合成 K 线生成保真度高 22%。这不是增量改进——是量级跳跃。

入选 AAAI 2026，学术背书有了。模型家族包含多个尺寸，预训练权重公开可用。如果你在做交易 agent 或金融分析工具，这是第一个可以直接用作骨干的领域专用基础模型。

更大的图景：基础模型正在专业化。不是什么都需要通用 LLM。有时候正确的答案就是一个只说一种语言的模型——K 线图——但说得非常好。

https://github.com/shiyu-coder/Kronos